Minicurso: Modelos Dinâmicos Bayesianos em Séries Temporais

  • Prof. Hélio Migon – Instituto Matemática da UFRJ
  • 12 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – FCUL (DEIO) – Sala: 6.4.30 / 13 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – Sala: 6.4.31 (manhã) e Sala: 6.4.35 (tarde)
  • Segunda-feira, 12 de Setembro de 2011 a Terça-feira, 13 de Setembro de 2011
 
 MINICURSO NO CENTRO DE ESTATÍSTICA E APLICAÇÕES

UNIVERSIDADE DE LISBOA

 Modelos Dinâmicos Bayesianos em Séries Temporais

Orador: Prof. Hélio Migon
(migon@im.ufrj.brhttp://www.dme.im.ufrj.br/visualizarDocente.php?idDocente=1)

Resumo: Este minicurso tem como características: i) desenvolver conceitos básicos de Séries Temporais através do paradigma bayesiano; ii) combinar naturalmente a abordagem bayesiana com a análise de dados indexados no tempo; iii) enfatizar aspetos práticos da análise de modelos de Séries Temporais, considerando os necessários fundamentos teóricos; iv) iniciar-se  pelos modelos univariados e progredir até modelos multivariados com estruturas complexas; v) ser conciso nos fundamentos e abrangente nas aplicações usando software: First Bayes, WinBats e WinBugs. A área de modelos dinâmicos bayesianos visa descrever o comportamento de uma série temporal através de suas componentes de tendência, sazonalidade e regressoras usando variáveis latentes, bem como  fazer previsões a partir dos modelos selecionados.

CV: Hélio Migon é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduou-se em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (1970), obteve o mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1974) e é doutorado em Estatística pela University of Warwick (1984). Co-autor do livro Statistical Inference: an Integrated Approach publicado pela Arnold em 1999. As suas áreas de investigação são Inferência Bayesiana, Modelos Dinâmicos e Previsões Bayesianas, Amostragem de Populações Finitas, Econometria Aplicada a Finanças e Atuária.

Público-alvo: Estudantes de doutoramento e investigadores em Estatística que querem compreender e aplicar métodos bayesianos dinâmicos em séries temporais.

Data e Local: 12 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – FCUL (DEIO) – Sala: 6.4.30

13 de Setembro de 2011 (9:00-12:30,14:00-17:30) – FCUL (DEIO) – Sala: 6.4.31 (manhã) e Sala: 6.4.35 (tarde)

Pré-inscrições: Até ao dia 7 de Setembro de 2011

Preço do minicurso: 50 euros

Contacto: Margarida Silva (CEAUL) – Email: ceaul@fc.ul.pt – Tel. 217 500 120