- Prof. Alexandra Dias – CMA/Dept. Matemática Faculdade Ciências Tecnologia UNL
- FCUL (DEIO) – Campo Grande – Bloco C/6 – Piso 4 – Sala 6.4.30 -14:30
- Quarta-feira, 28 de Abril de 2004
“Stylized facts” de dados financeiros financeiros de alta frequência são bem conhecidos no caso univariado. Neste trabalho são analisados dados financeiros bivariados de alta frequência, nomeadamente as duas taxas de conversão DM/USD e JPY/USD. Trata-se de uma análise da estrutura de dependência em função da frequência. A dinâmica das margens é modelada por modelos tipo GARCH e a estrutura de dependência dos resíduos é então caracterizada, incluíndo a deteção de pontos de mudança nos parâmetros do modelo para a dependência (copula).