- Prof. Maria João Martins
Departamento Matemática – Instituto Superior Agronomia - FCUL – DEIO – Bloco C/2 – Piso 2 – Sala 2.2.47 – 14h 30m
- Quarta-feira, 20 de Março de 2002
A análise de valores extremos é baseada nas distribuições limite de valores extremos que dependem de um parâmetro, designado índice de valores extremos ou índice de cauda. A estimação semiparamétrica deste parâmetro depende da escolha de um nível elevado que constitui um parâmetro perturbador já que, para uma classe importante de estimadores, o viés aumenta e a variância diminui com a diminuição do nível. O desenvolvimento de estimadores alternativos com viés reduzido reveste-se de grande importância, já que idealmente permite obter estimadores com menor erro quadrático médio no nível ótimo assim como com menor dependência no nível. A redução de viés pode ser feita recorrendo à metodologia jackknife clássico ou, de forma mais eficiente, através da metodologia jackknife generalizado. A obtenção das propriedades assintóticas dos estimadores propostos é feita com recurso à teoria das funções de variação regular.