- Prof. Nélia Silva – Departamento Matematica – Universidade Aveiro
- FCUL (DEIO) – Campo Grande – Bloco C6 – Piso 4 – Sala 6.4.30 – 14h 30m
- Quarta-feira, 17 de Maio de 2006
Faz-se o estudo de modelos baseados no processo Auto-Regressivo de valores inteiros de primeira ordem com distribuição marginal de Poisson, designados abreviadamente por PoINAR (1). Incialmente estuda-se o modelo PoINAR (1), posteriormente são consideradas réplicas independentes desse modelo e, finalmente, não impondo a exigência de independência entre observações, faz-se uma generalização PoINAR (1) para um painel com r unidades e n períodos de tempo. Os modelos considerados são estudados sob os pontos de vista clássico e Bayesiano. As duas abordagens são comparadas e ilustradas através de estudos de simulação e são feitas aplicações a dados reais.