APLICAÇÃO DE CADEIAS DE MARKOV ESCONDIDAS NA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DINÂMICOS DE VARIÁVEIS DISCRETAS

 

  • Prof.Doutor Tiago Ribeiro – Departamento de Economia – Universidade da Califórnia – Berkeley
  • FCUL – DEIO – Bloco C/2 – Piso 2 – Sala 2.2.47 – 14h
  • Quarta-feira, 26 de Março de 2003
 
 Cadeias de Markov escondidas são aplicadas, num contexto de dados em painel, para descrever a evolução no tempo de vetores (cujas componentes são discretas) de dimensão elevada. Algoritmos de estimação baseados em algoritmos de filtros (tipo Kalman Filter) são desenvolvidos, e vários procedimentos de testes de hipóteses e de análise de política económica são discutidos. Os modelos desenvolvidos são aplicados ao estudo da evolução conjunta da saúde e riqueza na população idosa americana.