- Prof. Manuel Scotto – Departamento Matemática – Universidade Aveiro
- FCUL-DEIO – Bloco C/2 – Piso 2 – Sala 2.2.47 – 14:30
- Quarta-feira, 17 de Julho de 2002
O objetivo deste trabalho consiste no estudo do comportamento extremal de certas transformações associadas a sucessões estacionárias, sujeitas a diferentes estruturas de dependência e distribuições marginais. Inicialmente analisa-se o impacto da frequência de amostragem no estudo do comportamento extremal de um processo. Este estudo incidirá sobretudo no método de amostragem sistemática. Generaliza-se os resultados obtidos por Robinson e Tawn (2000) assumindo estruturas de dependência (a) lineares e (b) não lineares para o processo inicial para poder obter uma descrição mais exata da relação entre os extremos do processo inicial e as subamostras. Os resultados exemplificam os achados do estudo de Robinson e Tawn, e fornecem pormenores mais precisos para as classes (a) e (b). Outra questão importante que vai ser discutida é avaliar o efeito da desagregação nas propriedades extremais das séries temporais. Finalmente considera-se o comportamento extremal das sucessões de Volterra. O objetivo é generalizar os resultados obtidos por Turkman (1995) de forma a permitir pormenorizar a convergência fraca dos processos pontuais gerados por uma vasta classe de processos não lineares.