ESTIMAÇÃO DO COEFICIENTE DE CAUDA EXPONENCIAL E APLICAÇÕES

 

  • Prof. Ana Cristina Moreira Freitas – Faculdade Economia Universidade do Porto
  • FCUL (DEIO) – Campo Grande – Bloco C6 – Piso 4 – Sala 6.4.30 – 14h
  • Quinta-feira, 9 de Novembro de 2006
 
Consideramos o problema da estimação do coeficiente de cauda exponencial R e apresentamos um estimador de tipo geométrico, consistente e assintoticamente normal. Uma motivação importante para este estudo é a estimação do coeficiente de ajustamento na teoria do risco, em particular no modelo de Sparre Andersen, obtendo-se, neste caso, um estimador de um majorante para a probabilidade de ruína. Analisaremos a aplicação de técnicas de reamostragem, como o bootstrap de cauda, na construção de limites de confiança para R. Através de um estudo de simulação, ilustraremos o comportamento dos intervalos de confiança para amostras finitas.