- Prof. Doutora Cecília Azevedo – Departamento Matemática – Universidade do Minho
- FCUL – DEIO -Bloco C/2 – Piso 2 – Sala 2.2.47 – 14:30
- Quarta-feira, 18 de Junho de 2003
Seja {Xn} n Œ N uma sucessão estritamente estacionária de variáveis aleatórias reais satisfazendo a condição básica de serem positivamente associadas. Nesta comunicação pretendemos apresentar majorações das probabilidades de cauda de estatísticas de decisão que dependem do processo empírico quando este é construído a partir de variáveis aleatórias com aquele tipo de dependência positiva. Os valores próprios do operador associado à função de covariância, T, do processo limite do processo empírico revelam-se fundamentais para a caracterização daquelas probabilidades. Assim, estudamos um estimador do tipo núcleo para T; que envolve as propriedades habituais de consistência e de convergência das distribuições de dimensão finita, obtemos relações entre os valores próprios do estimador e os valores próprios de T; que visam controlar os erros cometidos nas aproximações, e, finalmente, fazemos algumas ilustrações dos resultados obtidos.