SEMINÁRIO: Processos FIEGARCH Sazonais

 

  • Profª Sílvia Regina Costa Lopes – IM / Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil
  • FCUL (DEIO) – Campo Grande – Bloco C6 Piso 4 – Sala: 6.4.30 – 15:00h
  • Segunda-feira, 28 de Abril de 2014
  • Referência Projeto: Pest-OE/MAT/UI0006/2014
 
 Abstract: Nesta palestra apresentamos a teoria dos processos FIEGARCH sazonais, denotados por SFIEGARCH, dando as condições para a existência, a invertibilidade, a estacionariedade e ergodicidade desses processos. Analisamos a propriedade assintótica da sua estrutura de dependência por meio das funções de autocovariância e autocorrelação. Também apresentamos algumas propriedades da sua representação espectral. Todas as propriedades são ilustradas através de exemplos gráficos e a metodologia desses modelos é aplicada para descrever a volatilidade da série temporal dos log-retornos do índice de mercado americano S&P500, durante o período de 13 de dezembro de 2004 a 10 de outubro de 2009.

Nota: Este é um trabalho conjunto com Taiane Schaedler Prass.
Referência: “Seasonal FIEGARCH Processes”, S.R.C. Lopes e T.S. Prass. Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 68, 262-295, 2013.