UMA COMPARAÇÃO ENTRE FATORES DE BAYES PARA MODELOS SEPARADOS: ALGUNS RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

 

  • Prof. Maria Ivanilde Araújo – Departamento de Matemática – Universidade Federal do Amazonas
  • FCUL – DEIO – Bloco C/2 – Piso 2 – Campo Grande – sala 2.2.14 – 14:30
  • Quinta-feira, 18 de Dezembro de 2003
 
Alguns fatores de Bayes alternativos: Intrínseco, Posteriori e Fracionário têm sido propostos para superar as dificuldades apresentadas quando a informação a priori é fraca e priori impróprias são usadas. Dificuldades adicionais aparecem quando os modelos são separados ou não encaixados. Neste artigo, nós apresentamos algumas simulações comparando estes fatores de Bayes para discriminar entre as distribuições Lognormal, Weibull, Gama e Exponencial.